Verifikácia modelu panelových dát
Panelové dáta sú v ekonometrii samostatnou oblasťou ekonometrickej analýzy. Využitím panelových dát pri tvorbe ekonometrických modelov je možné nahliadnuť súčasne do štruktúry a dynamiky skúmaných ekonomických javov. Rovnako ako pri analýze časových radov alebo prierezových údajov má verifikácia mod...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| Sumario: | Panelové dáta sú v ekonometrii samostatnou oblasťou ekonometrickej analýzy. Využitím panelových dát pri tvorbe ekonometrických modelov je možné nahliadnuť súčasne do štruktúry a dynamiky skúmaných ekonomických javov. Rovnako ako pri analýze časových radov alebo prierezových údajov má verifikácia modelu nezastupiteľnú úlohu, a preto je potrebné aj model panelových dát posúdiť z pohľadu štatistickej významnosti modelu. Príspevok sa zameriava predovšetkým na možnosti testovania a splnenia predpokladov modelu, konkrétne neexistencie autokorelácie a stacionarity. Problematika ekonometrického modelovania v oblasti panelových dát sa neustále rozrastá. |
|---|