Meranie cenovej volatility dlhopisu
Stručná analýza cenovej volatility dlhopisu. Stanovenie všeobecných zásad o dlhopisoch. Meranie cenovej volatility dlhopisu poukázalo na jednotlivé metódy jej merania, medzi ktoré zaraďujeme duráciu, ako prvú aproximáciu k cenovej funkcii dlhopisu a konvexnosť, ako druhú aproximáciu k cenovej funkci...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Meranie cenovej volatility dlhopisu
- Analýza ceny dlhopisu a meranie cenovej volatility dlhopisu
- Analýza cenovej volatility podnikovej obligácie
- Metódy merania cenovej volatility podnikového dlhopisu B.O.F., a.s. emisie 06
- Trading intensity and intraday volatility on the Prague Stock Exchange: evidence from an autoregressive conditional duration model
- Analýza dlhopisov s vloženými opciami
- Maximálna a limitná hodnota durácie kupónovej obligácie