Meranie cenovej volatility dlhopisu
Stručná analýza cenovej volatility dlhopisu. Stanovenie všeobecných zásad o dlhopisoch. Meranie cenovej volatility dlhopisu poukázalo na jednotlivé metódy jej merania, medzi ktoré zaraďujeme duráciu, ako prvú aproximáciu k cenovej funkcii dlhopisu a konvexnosť, ako druhú aproximáciu k cenovej funkci...
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | slovaque |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: Meranie cenovej volatility dlhopisu
- Analýza ceny dlhopisu a meranie cenovej volatility dlhopisu
- Analýza cenovej volatility podnikovej obligácie
- Metódy merania cenovej volatility podnikového dlhopisu B.O.F., a.s. emisie 06
- Trading intensity and intraday volatility on the Prague Stock Exchange: evidence from an autoregressive conditional duration model
- Analýza dlhopisov s vloženými opciami
- Maximálna a limitná hodnota durácie kupónovej obligácie