Test jednotkového koreňa a štrukturálne zmeny
Aplikácia testu jednotkového koreňa na časovom rade štvrťročných údajov hrubého domáceho produktu SR. Test jednotkového koreňa bez štrukturálnych zlomov - rozšírený Dickeyho-Fullerov test. Test jednotkového koreňa so štrukturálnym zlomom - Perronov test. Testovanie nestacionarity v programe EViews.
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book Chapter |
| Language: | Slovak |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: Test jednotkového koreňa a štrukturálne zmeny
- Využitie informačných kritérií v praktickej ekonometrii
- Parita kúpnej sily a panelové testy jednotkového koreňa
- Testy jednotkového koreňa pre nestacionárne časové rady
- Modelování makroekonomických agregátů české a slovenské ekonomiky pomocí var modelů
- Odhad vektorových modelov s korekčným členom v systéme R
- Odhad vektorovo autoregresných modelov v R