Simulácia možností SVAR modelu v programe EViews

Škála ekonomických modelov, medzi ktoré patria aj vektorovo autoregresné modely. Vektorovo autoregresné (VAR) modely našli uplatnenie v mnohých oblastiach ekonomickej analýzy. Možnosti simulácie jednoduchého štruktúrneho vektorovo autoregresného modelu.

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Lukáčik, Martin, 1974-
Other Authors: Szomolányi, Karol, 1976-
Format: Book Chapter
Language:Slovak
Subjects:
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!