Simulácia možností SVAR modelu v programe EViews
Škála ekonomických modelov, medzi ktoré patria aj vektorovo autoregresné modely. Vektorovo autoregresné (VAR) modely našli uplatnenie v mnohých oblastiach ekonomickej analýzy. Možnosti simulácie jednoduchého štruktúrneho vektorovo autoregresného modelu.
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Format: | Book Chapter |
| Language: | Slovak |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: Simulácia možností SVAR modelu v programe EViews
- Prediction of the economic sentiment in the CEE and Germany
- Úvod do ekonometrie s programom EViews
- Funkcie reakcie na impulz pri VAR modeloch v programe EViews
- Odhad vektorových modelov s korekčným členom v systéme R
- Modelování makroekonomických agregátů české a slovenské ekonomiky pomocí var modelů
- Ekonometrické modelovanie v programoch EViews a Gretl