Simulácia možností SVAR modelu v programe EViews
Škála ekonomických modelov, medzi ktoré patria aj vektorovo autoregresné modely. Vektorovo autoregresné (VAR) modely našli uplatnenie v mnohých oblastiach ekonomickej analýzy. Možnosti simulácie jednoduchého štruktúrneho vektorovo autoregresného modelu.
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Outros Autores: | |
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | eslovaco |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
Registos relacionados: Simulácia možností SVAR modelu v programe EViews
- Prediction of the economic sentiment in the CEE and Germany
- Úvod do ekonometrie s programom EViews
- Funkcie reakcie na impulz pri VAR modeloch v programe EViews
- Odhad vektorových modelov s korekčným členom v systéme R
- Modelování makroekonomických agregátů české a slovenské ekonomiky pomocí var modelů
- Ekonometrické modelovanie v programoch EViews a Gretl