Simulácia možností SVAR modelu v programe EViews

Škála ekonomických modelov, medzi ktoré patria aj vektorovo autoregresné modely. Vektorovo autoregresné (VAR) modely našli uplatnenie v mnohých oblastiach ekonomickej analýzy. Možnosti simulácie jednoduchého štruktúrneho vektorovo autoregresného modelu.

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Lukáčik, Martin, 1974-
Otros Autores:	Szomolányi, Karol, 1976-
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	eslovaco
Materias:	modely autoregresné modely makroekonomické modely analytické ekonometrické analýza štruktúrna simulácia
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!