Simulácia možností SVAR modelu v programe EViews

Škála ekonomických modelov, medzi ktoré patria aj vektorovo autoregresné modely. Vektorovo autoregresné (VAR) modely našli uplatnenie v mnohých oblastiach ekonomickej analýzy. Možnosti simulácie jednoduchého štruktúrneho vektorovo autoregresného modelu.

Enregistré dans:
Détails bibliographiques
Auteur principal: Lukáčik, Martin, 1974-
Autres auteurs: Szomolányi, Karol, 1976-
Format: Chapitre de livre
Langue:slovaque
Sujets:
Tags: Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!