Simulácia Monte Carlo pre GARCH model

Testovanie GARCH modelu závislosti výnosov akcií od obchodovaného množstva akcií spoločnosti IBM. Charakteristika GARCH modelu. Simulácia. Použitá metodológia. Výsledky.

Saved in:

Bibliographic Details
Main Author:	Mináriková, Michaela
Format:	Book Chapter
Language:	Slovak
Subjects:	simulácia modely lineárne metóda Monte Carlo výnosy akcie
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

View in EUBA Opac

MARC


LEADER	00000nla a2200000 4500
001	0213949
005	20240502083537.1
041	0		\|a slo
044			\|a CZ
245	1	0	\|a Simulácia Monte Carlo pre GARCH model \|c Michaela Mináriková
520			\|a Testovanie GARCH modelu závislosti výnosov akcií od obchodovaného množstva akcií spoločnosti IBM. Charakteristika GARCH modelu. Simulácia. Použitá metodológia. Výsledky.
610	2	0	\|a simulácia
610	2	0	\|a modely lineárne
610	2	0	\|a metóda Monte Carlo
610	2	0	\|a výnosy
610	2	0	\|a akcie
100	1		\|a Mináriková, Michaela