Simulácia Monte Carlo pre GARCH model
Testovanie GARCH modelu závislosti výnosov akcií od obchodovaného množstva akcií spoločnosti IBM. Charakteristika GARCH modelu. Simulácia. Použitá metodológia. Výsledky.
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | eslovaco |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
MARC
| LEADER | 00000nla a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0213949 | ||
| 005 | 20240502083537.1 | ||
| 041 | 0 | |a slo | |
| 044 | |a CZ | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Simulácia Monte Carlo pre GARCH model |c Michaela Mináriková |
| 520 | |a Testovanie GARCH modelu závislosti výnosov akcií od obchodovaného množstva akcií spoločnosti IBM. Charakteristika GARCH modelu. Simulácia. Použitá metodológia. Výsledky. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a simulácia |
| 610 | 2 | 0 | |a modely lineárne |
| 610 | 2 | 0 | |a metóda Monte Carlo |
| 610 | 2 | 0 | |a výnosy |
| 610 | 2 | 0 | |a akcie |
| 100 | 1 | |a Mináriková, Michaela | |