Simulácia Monte Carlo pre GARCH model

Testovanie GARCH modelu závislosti výnosov akcií od obchodovaného množstva akcií spoločnosti IBM. Charakteristika GARCH modelu. Simulácia. Použitá metodológia. Výsledky.

Salvato in:
Autore principale: Mináriková, Michaela
Natura: Capitolo di libro
Lingua:slovacco
Soggetti:
simulácia
modely lineárne
metóda Monte Carlo
výnosy
akcie
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

Documenti analoghi