Modeling of Stock Returns with Analysis of Seasonality and Trading Volume Effects
Volatilita výnosov pod vplyvom sezónnosti a objemu obchodu. Overovanie a predpovedanie výsledkom modelmi GARCH a EGARCH.
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Englisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Modeling of Stock Returns with Analysis of Seasonality and Trading Volume Effects
- The Effect of Seasonal Depression on Stock Market Returns
- Modelling Seasonality
- Analysis of Stock Market Linkages Evidence from the Selected CEE Markets
- Analýza rizika a výnosnosti v životnom poistení
- Return on Equity and Return on Assets in Context of Sustainable Development
- Niektoré možnosti využitia finančnej matematiky v investičnom rozhodovaní