Modeling of Stock Returns with Analysis of Seasonality and Trading Volume Effects
Volatilita výnosov pod vplyvom sezónnosti a objemu obchodu. Overovanie a predpovedanie výsledkom modelmi GARCH a EGARCH.
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | English |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
Podobné jednotky: Modeling of Stock Returns with Analysis of Seasonality and Trading Volume Effects
- The Effect of Seasonal Depression on Stock Market Returns
- Modelling Seasonality
- Analysis of Stock Market Linkages Evidence from the Selected CEE Markets
- Analýza rizika a výnosnosti v životnom poistení
- Return on Equity and Return on Assets in Context of Sustainable Development
- Niektoré možnosti využitia finančnej matematiky v investičnom rozhodovaní