Gas swing options: introduction and pricing using Monte Carlo methods

Dohody o predaji plynu (GSA) a swing opcie plynu - teoretická charakteristika. Oceňovanie možností rozpätia pomocou simulácií Monte Carlo. Príklad aplikácie arbitrážne vybraných dohôd o predaji plynu. Monte Carlo simulácia možných prémií. Porovnanie reálnej a maximálnej ex-post hodnoty jednotky plyn...

Full description

Saved in:
Main Author: Klimešová, Andrea
Other Authors: Václavík, Tomáš
Format: Book Chapter
Language:English
Subjects:
trh energetický
dohody obchodné medzinárodné
dohody platobné medzinárodné
opcie
metóda Monte Carlo
oceňovanie
rozpätie cenové
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Summary:Dohody o predaji plynu (GSA) a swing opcie plynu - teoretická charakteristika. Oceňovanie možností rozpätia pomocou simulácií Monte Carlo. Príklad aplikácie arbitrážne vybraných dohôd o predaji plynu. Monte Carlo simulácia možných prémií. Porovnanie reálnej a maximálnej ex-post hodnoty jednotky plynu.

Similar Items