Estimating stochastic volatility and jumps using high-frequency data and bayesian methods

Neparametrické odhady volatility a skokov. Parametrické bayesiánske odhady volatility a skokov. Prekvapivá nekorelácia odhadov pravdepodobnosti skoku v časových radoch výmenných kurzov EUR/USD.

Bibliographic Details

Main Author:	Fičura, Milan
Other Authors:	Witzany, Jiří
Format:	Book Chapter
Language:	English
Subjects:	odhady volatilita kurz výmenný korelácia
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!