Konštrukcia spotových a forwardových výnosových kriviek
Spôsob konštrukcie spotových a forwardových výnosových kriviek, ktoré sú významným finančným indikátorom. Výnosová krivka vyjadruje graficky vzťah medzi výnosom aktíva a časom do jeho splatnosti. Rozdiel medzi dlhodobou a krátkodobou sadzbou (spread), na ktorý je časová štruktúra úrokových mier obvy...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| Sumario: | Spôsob konštrukcie spotových a forwardových výnosových kriviek, ktoré sú významným finančným indikátorom. Výnosová krivka vyjadruje graficky vzťah medzi výnosom aktíva a časom do jeho splatnosti. Rozdiel medzi dlhodobou a krátkodobou sadzbou (spread), na ktorý je časová štruktúra úrokových mier obvykle zúžená, obsahuje cenné informácie o budúcom vývoji úrokových sadzieb, o reálnej ekonomickej aktivite, aj o vývoji inflácie. Výnosová krivka býva obvykle zostavovaná pre aktíva s podobnými charakteristikami, predovšetkým s rovnakou mierou rizika, porovnateľnou likviditou a rovnakým zdanením. |
|---|