Konštrukcia spotových a forwardových výnosových kriviek
Spôsob konštrukcie spotových a forwardových výnosových kriviek, ktoré sú významným finančným indikátorom. Výnosová krivka vyjadruje graficky vzťah medzi výnosom aktíva a časom do jeho splatnosti. Rozdiel medzi dlhodobou a krátkodobou sadzbou (spread), na ktorý je časová štruktúra úrokových mier obvy...
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | eslovaco |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
Registos relacionados: Konštrukcia spotových a forwardových výnosových kriviek
- Finančné deriváty a ich využitie pri riadení kurzových rizík
- <The> Czech treasury yield curve from 1999 to the present
- Testovanie teórie očakávania na slovenskom dlhopisovom trhu
- Niektoré vybrané problémy medzinárodného finančného manažmentu
- Volatilita výnosových kriviek
- Účtování spotových obchodů s finančními aktivy