Konštrukcia spotových a forwardových výnosových kriviek
Spôsob konštrukcie spotových a forwardových výnosových kriviek, ktoré sú významným finančným indikátorom. Výnosová krivka vyjadruje graficky vzťah medzi výnosom aktíva a časom do jeho splatnosti. Rozdiel medzi dlhodobou a krátkodobou sadzbou (spread), na ktorý je časová štruktúra úrokových mier obvy...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Konštrukcia spotových a forwardových výnosových kriviek
- Finančné deriváty a ich využitie pri riadení kurzových rizík
- <The> Czech treasury yield curve from 1999 to the present
- Testovanie teórie očakávania na slovenskom dlhopisovom trhu
- Niektoré vybrané problémy medzinárodného finančného manažmentu
- Volatilita výnosových kriviek
- Účtování spotových obchodů s finančními aktivy