Calculation of the Capital Requirement Using the Monte Carlo Simulation for Non-life
Možnosť využitia metódy Monte Carlo v rámci redukcie rizika, v rámci vytvoreného čiastočného interného modelu, aplikáciou určitej formy poistenia - oblasť neživotného poistenia.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Altri autori: | , |
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | inglese |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Calculation of the Capital Requirement Using the Monte Carlo Simulation for Non-life
- Riadenie rizika poistením na plnú hodnotu excedentnou spoluúčasťou metódou Monte Carlo
- Monte Carlo methods and models in finance and insurance
- Monte Carlo simulácia variancie dopytu
- Určenie hodnoty Value at Risk využitím simulačnej metódy Monte Carlo v neživotnom poistení
- Riadenie rizika aplikáciou rôznych foriem poistenia pomocou metódy Monte Carlo v neživotnom poistení habilitačná prednáška
- Výpočet určitého integrálu simulačnou metódou "Hit" alebo "Miss" Monte Carlo využitím Visual basic for applications v Exceli