Dynamic nexus between exchange rate and stock prices in the major East European economies
Analýza dynamickej podmienenej korelácie (dynamic conditional correlation, DCC) medzi výnosmi akcií a výmenným kurzom na štyroch východoeurópskych rozvíjajúcich sa trhoch (Česko, Poľsko, Maďarsko, Rusko) pomocou modelu DCC-FIAPARCH v období 2002-2014.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Altri autori: | , |
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | inglese |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|