Interrelationship and Spillover Effect Between Stock and Exchange Rate Markets in the Major Emerging Economies

Analýza dynamického spojenia a obojsmerný efekt prelievania medzi akciami a výmennými kurzami na siedmych hlavných rozvíjajúcich sa trhoch a jednom rozvinutom trhu. Vo výskumnom procese boli použité tri typy BEKKGARCH modelov - základný BEKK-GARCH, asymetrický BEKK-GARCH a asymetrický BEKK-GARCH mod...

Full description

Bibliographic Details

Main Author:	Njegić, Jovan
Other Authors:	Živkov, Dejan, Janković, Irena
Format:	Book Chapter
Language:	English
Subjects:	akcie papiere cenné kurz výmenný trh akciový modely analytické ekonometrické
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!