Interrelationship and Spillover Effect Between Stock and Exchange Rate Markets in the Major Emerging Economies

Analýza dynamického spojenia a obojsmerný efekt prelievania medzi akciami a výmennými kurzami na siedmych hlavných rozvíjajúcich sa trhoch a jednom rozvinutom trhu. Vo výskumnom procese boli použité tri typy BEKKGARCH modelov - základný BEKK-GARCH, asymetrický BEKK-GARCH a asymetrický BEKK-GARCH mod...

Celý popis

Podrobná bibliografia

Hlavný autor:	Njegić, Jovan
Ďalší autori:	Živkov, Dejan, Janković, Irena
Médium:	Kapitola
Jazyk:	English
Predmet:	akcie papiere cenné kurz výmenný trh akciový modely analytické ekonometrické
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!