Interrelationship and Spillover Effect Between Stock and Exchange Rate Markets in the Major Emerging Economies
Analýza dynamického spojenia a obojsmerný efekt prelievania medzi akciami a výmennými kurzami na siedmych hlavných rozvíjajúcich sa trhoch a jednom rozvinutom trhu. Vo výskumnom procese boli použité tri typy BEKKGARCH modelov - základný BEKK-GARCH, asymetrický BEKK-GARCH a asymetrický BEKK-GARCH mod...
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Outros Autores: | , |
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | inglês |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
MARC
| LEADER | 00000naa a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0246066 | ||
| 005 | 20190708143418.4 | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 044 | |a CZ | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Interrelationship and Spillover Effect Between Stock and Exchange Rate Markets in the Major Emerging Economies |c Jovan Njegić, Dejan Živkov, Irena Janković |
| 520 | |a Analýza dynamického spojenia a obojsmerný efekt prelievania medzi akciami a výmennými kurzami na siedmych hlavných rozvíjajúcich sa trhoch a jednom rozvinutom trhu. Vo výskumnom procese boli použité tri typy BEKKGARCH modelov - základný BEKK-GARCH, asymetrický BEKK-GARCH a asymetrický BEKK-GARCH model so štrukturálnymi prestávkami. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a akcie |
| 610 | 2 | 0 | |a papiere cenné |
| 610 | 2 | 0 | |a kurz výmenný |
| 610 | 2 | 0 | |a trh akciový |
| 610 | 2 | 0 | |a modely analytické ekonometrické |
| 100 | 1 | |a Njegić, Jovan | |
| 700 | 1 | |a Živkov, Dejan | |
| 700 | 1 | |a Janković, Irena | |