Interrelationship and Spillover Effect Between Stock and Exchange Rate Markets in the Major Emerging Economies

Analýza dynamického spojenia a obojsmerný efekt prelievania medzi akciami a výmennými kurzami na siedmych hlavných rozvíjajúcich sa trhoch a jednom rozvinutom trhu. Vo výskumnom procese boli použité tri typy BEKKGARCH modelov - základný BEKK-GARCH, asymetrický BEKK-GARCH a asymetrický BEKK-GARCH mod...

Descrizione completa

Dettagli Bibliografici

Autore principale:	Njegić, Jovan
Altri autori:	Živkov, Dejan, Janković, Irena
Natura:	Capitolo di libro
Lingua:	inglese
Soggetti:	akcie papiere cenné kurz výmenný trh akciový modely analytické ekonometrické
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!