Interrelationship and Spillover Effect Between Stock and Exchange Rate Markets in the Major Emerging Economies

Analýza dynamického spojenia a obojsmerný efekt prelievania medzi akciami a výmennými kurzami na siedmych hlavných rozvíjajúcich sa trhoch a jednom rozvinutom trhu. Vo výskumnom procese boli použité tri typy BEKKGARCH modelov - základný BEKK-GARCH, asymetrický BEKK-GARCH a asymetrický BEKK-GARCH mod...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Njegić, Jovan
Weitere Verfasser:	Živkov, Dejan, Janković, Irena
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Englisch
Schlagworte:	akcie papiere cenné kurz výmenný trh akciový modely analytické ekonometrické
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!