Interrelationship and Spillover Effect Between Stock and Exchange Rate Markets in the Major Emerging Economies

Analýza dynamického spojenia a obojsmerný efekt prelievania medzi akciami a výmennými kurzami na siedmych hlavných rozvíjajúcich sa trhoch a jednom rozvinutom trhu. Vo výskumnom procese boli použité tri typy BEKKGARCH modelov - základný BEKK-GARCH, asymetrický BEKK-GARCH a asymetrický BEKK-GARCH mod...

Full description

Saved in:
Main Author: Njegić, Jovan
Other Authors: Živkov, Dejan, Janković, Irena
Format: Book Chapter
Language:English
Subjects:
akcie
papiere cenné
kurz výmenný
trh akciový
modely analytické ekonometrické
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Summary:Analýza dynamického spojenia a obojsmerný efekt prelievania medzi akciami a výmennými kurzami na siedmych hlavných rozvíjajúcich sa trhoch a jednom rozvinutom trhu. Vo výskumnom procese boli použité tri typy BEKKGARCH modelov - základný BEKK-GARCH, asymetrický BEKK-GARCH a asymetrický BEKK-GARCH model so štrukturálnymi prestávkami.

Similar Items