Interrelationship and Spillover Effect Between Stock and Exchange Rate Markets in the Major Emerging Economies

Analýza dynamického spojenia a obojsmerný efekt prelievania medzi akciami a výmennými kurzami na siedmych hlavných rozvíjajúcich sa trhoch a jednom rozvinutom trhu. Vo výskumnom procese boli použité tri typy BEKKGARCH modelov - základný BEKK-GARCH, asymetrický BEKK-GARCH a asymetrický BEKK-GARCH mod...

Description complète

Détails bibliographiques

Auteur principal:	Njegić, Jovan
Autres auteurs:	Živkov, Dejan, Janković, Irena
Format:	Chapitre de livre
Langue:	anglais
Sujets:	akcie papiere cenné kurz výmenný trh akciový modely analytické ekonometrické
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!