Calculation of solvency capital requirements for non-life underwriting risk using generalized linear models

Solventnostné kapitálové požiadavky (SCR, solvency capital requirement) a klasifikácia rizík v Solventnosti II. Modelovanie SCR pre upisovacie riziko neživotného poistenia vo viacerých zovšeobecnených lineárnych modeloch (GLM, generalized linear models) a porovnanie výsledkov najmä z pohľadu frekven...

Description complète

Enregistré dans:
Auteur principal: Valecký, Jiří
Format: Chapitre de livre
Langue:anglais
Sujets:
poisťovníctvo
poisťovne
riziko poistné
poistenie neživotné
poistenie vozidiel motorových
solventnosť
kapitál
udalosti poistné
náhrada poistná
modely ekonometrické
modelovanie ekonometrické
modely lineárne
Tags: Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
Résumé:Solventnostné kapitálové požiadavky (SCR, solvency capital requirement) a klasifikácia rizík v Solventnosti II. Modelovanie SCR pre upisovacie riziko neživotného poistenia vo viacerých zovšeobecnených lineárnych modeloch (GLM, generalized linear models) a porovnanie výsledkov najmä z pohľadu frekvencie a závažnosti poistných nárokov (plnení).

Documents similaires