Portfolio Selection Model Based on CVaR Performance Measure

Meranie výkonnosti založené na metóde Value at Risk (VaR). Model výberu portfólia založený na meraní výkonnosti CVaR.

Saved in:
Main Author: Pekár, Juraj, 1972-
Other Authors: Brezina, Ivan, 1963-, Brezina, Ivan, ml
Format: Book Chapter
Language:English
Subjects:
investori
investovanie
riziko
riziko investičné
portfólio
výkonnosť
meranie výkonnosti
modely
metódy matematické
metóda Value at Risk
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Summary:Meranie výkonnosti založené na metóde Value at Risk (VaR). Model výberu portfólia založený na meraní výkonnosti CVaR.

Similar Items