Portfolio Selection Model Based on CVaR Performance Measure

Meranie výkonnosti založené na metóde Value at Risk (VaR). Model výberu portfólia založený na meraní výkonnosti CVaR.

Enregistré dans:
Auteur principal: Pekár, Juraj, 1972-
Autres auteurs: Brezina, Ivan, 1963-, Brezina, Ivan, ml
Format: Chapitre de livre
Langue:anglais
Sujets:
investori
investovanie
riziko
riziko investičné
portfólio
výkonnosť
meranie výkonnosti
modely
metódy matematické
metóda Value at Risk
Tags: Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!

MARC

LEADER 00000naa$a2200000$$$4500
001 0243922
005 20240502073942.4
041 0 |a eng 
044 |a SK 
245 1 0 |a Portfolio Selection Model Based on CVaR Performance Measure  |c Juraj Pekár, Ivan Brezina, Ivan Brezina ml. 
520 |a Meranie výkonnosti založené na metóde Value at Risk (VaR). Model výberu portfólia založený na meraní výkonnosti CVaR. 
610 2 0 |a investori 
610 2 0 |a investovanie 
610 2 0 |a riziko 
610 2 0 |a riziko investičné 
610 2 0 |a portfólio 
610 2 0 |a výkonnosť 
610 2 0 |a meranie výkonnosti 
610 2 0 |a modely 
610 2 0 |a metódy matematické 
610 2 0 |a metóda Value at Risk 
100 1 |a Pekár, Juraj, 1972- 
700 1 |a Brezina, Ivan, 1963- 
700 1 |a Brezina, Ivan, ml. 

Documents similaires