Determinants of Credit Default Swaps Implied Ratings During the Crisis: Was Sovereign Risk Mispriced?

Skúmanie, či cenová politika týkajúca sa rizík štátnych dlhopisov bola spojená s makroekonomickými ukazovateľmi počas rokov 2007 až 2015 na vzorke krajín OECD. Autori tvrdia, že konfliktné dôkazy v literatúre sú kvôli nepostačujúcim možnostiam metodiky.

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Oliveira, Maria Alberta
Otros Autores:	Santos, Carlos
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	inglés
Materias:	úver rating rating úverový modely analytické ekonometrické sadzby úrokové makroekonomika kríza hospodárska riziko investičné
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!