Determinants of Credit Default Swaps Implied Ratings During the Crisis: Was Sovereign Risk Mispriced?

Skúmanie, či cenová politika týkajúca sa rizík štátnych dlhopisov bola spojená s makroekonomickými ukazovateľmi počas rokov 2007 až 2015 na vzorke krajín OECD. Autori tvrdia, že konfliktné dôkazy v literatúre sú kvôli nepostačujúcim možnostiam metodiky.

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Oliveira, Maria Alberta
Weitere Verfasser:	Santos, Carlos
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Englisch
Schlagworte:	úver rating rating úverový modely analytické ekonometrické sadzby úrokové makroekonomika kríza hospodárska riziko investičné
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!