Determinaty mesačných CDS prémií od roku 2009

Odhad ekonometrického modelu v ktorom vystupuje CDS (Credit Default Swap prémie) ako endogénna premenná. Exogénne, teda vysvetľujúce premenné v modeli sú EONIA, kurz EUR/USD, a Výnos 10r. vládnych dlhopisov Nemecka.

Guardado en:
Autor principal: Lacko, Roman, 1988-
Otros Autores: Hurný, František
Formato: Capítulo de libro
Lenguaje:eslovaco
Materias:
modely ekonometrické
dlhopisy štátne
sadzby úrokové
riziko finančné
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 0248426
005 20240502073956.5
041 0 |a slo 
044 |a SK 
245 1 0 |a Determinaty mesačných CDS prémií od roku 2009  |c Roman Lacko, František Hurný 
520 |a Odhad ekonometrického modelu v ktorom vystupuje CDS (Credit Default Swap prémie) ako endogénna premenná. Exogénne, teda vysvetľujúce premenné v modeli sú EONIA, kurz EUR/USD, a Výnos 10r. vládnych dlhopisov Nemecka. 
610 2 0 |a modely ekonometrické 
610 2 0 |a dlhopisy štátne 
610 2 0 |a sadzby úrokové 
610 2 0 |a riziko finančné 
100 1 |a Lacko, Roman, 1988- 
700 1 |a Hurný, František 

Ejemplares similares