Risk Measures for Extreme Losses
Úvod do problematiky. Metóda blokového maxima a excedentov ponad vysoký prah. Zovšeobecnené rozdelenie extrémnych hodnôt. Gumbelovo rozdelenie. Fréchetovo rozdelenie. Zovšeobecnené Paretovo rozdelenie. Aplikácia sumarizovaných výsledkov.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Altri autori: | |
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Risk Measures for Extreme Losses
- Stanovenie kapitálovej požiadavky na krytie vybraných katastrofických rizík v životnom a neživotnom poistení recenzovaný monografický vedecký zborník vedeckých prác z oblasti katastrofického rizika
- Investment Modelling in the Environment of Catastrophic Insurance Risk 2019 Reviewed Monographic Collection of Research Papers in the Field of Catastrophic = Recenzovaný monografický vedecký zborník vedeckých prác z oblasti katastrofického poistného rizika
- Practical applications of the subject Risk theory in insurance
- Zaistenie excess of loss s k-riadkovým limitom
- Záplavy ako prioritný druh rizika katastrof a jeho poistenie
- Mathematical Construction of a Catastrophic Bond