Optimální způsob sjednání derivátu za přítomnosti rizika protistrany
Finančná kríza 2007–2009 odhalila zásadné nedostatky v riadení rizika protistrany, teda úverového rizika spojeného s finančnými derivátmi, naprieč celým odvetvým. Banky boli v minulosti považované za prakticky bezrizikové, a preto sa u nich od rizika protistrany často abstrahovalo. Trhové prostredie...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | checo |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
MARC
| LEADER | 00000naa a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0252516 | ||
| 005 | 20190325110044.6 | ||
| 041 | 0 | |a cze | |
| 044 | |a CZ | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Optimální způsob sjednání derivátu za přítomnosti rizika protistrany |c Jan Šedivý |
| 520 | |a Finančná kríza 2007–2009 odhalila zásadné nedostatky v riadení rizika protistrany, teda úverového rizika spojeného s finančnými derivátmi, naprieč celým odvetvým. Banky boli v minulosti považované za prakticky bezrizikové, a preto sa u nich od rizika protistrany často abstrahovalo. Trhové prostredie sa po kríze významne zmenilo. Neoddeliteľnou súčasťou ocenenia derivátových obchodov sa stal credit valuation adjustment (CVA), ktorý reprezentuje trhovú cenu rizika protistrany. V snahe eliminovať, či aspoň znížiť riziko protistrany začali veľké investičné banky vyžadovať penažný kolaterál pokrývajúci trhovú hodnotu derivátov. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a riziko finančné |
| 610 | 2 | 0 | |a riziko úverové |
| 610 | 2 | 0 | |a deriváty |
| 610 | 2 | 0 | |a kríza finančná |
| 610 | 2 | 0 | |a banky |
| 610 | 2 | 0 | |a kolaterál |
| 610 | 2 | 0 | |a regulácia finančná |
| 100 | 1 | |a Šedivý, Jan | |