Optimální způsob sjednání derivátu za přítomnosti rizika protistrany
Finančná kríza 2007–2009 odhalila zásadné nedostatky v riadení rizika protistrany, teda úverového rizika spojeného s finančnými derivátmi, naprieč celým odvetvým. Banky boli v minulosti považované za prakticky bezrizikové, a preto sa u nich od rizika protistrany často abstrahovalo. Trhové prostredie...
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | ceco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Optimální způsob sjednání derivátu za přítomnosti rizika protistrany
- Sú záporné dolárové swapové spready novým štandardom?
- Hedging techniques in commodity risk management
- Co nového přinese dohoda Basel IV v otázce úvěrového rizika protistrany?
- Transfer kreditného rizika pomocou špecifickéhu typu derivátu
- Vplyv credit default swapov na vznik finančnej krízy
- Government bonds as a collateral in refinancing operations during financial and debt crisis