Optimální způsob sjednání derivátu za přítomnosti rizika protistrany
Finančná kríza 2007–2009 odhalila zásadné nedostatky v riadení rizika protistrany, teda úverového rizika spojeného s finančnými derivátmi, naprieč celým odvetvým. Banky boli v minulosti považované za prakticky bezrizikové, a preto sa u nich od rizika protistrany často abstrahovalo. Trhové prostredie...
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Tschechisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Optimální způsob sjednání derivátu za přítomnosti rizika protistrany
- Sú záporné dolárové swapové spready novým štandardom?
- Hedging techniques in commodity risk management
- Co nového přinese dohoda Basel IV v otázce úvěrového rizika protistrany?
- Transfer kreditného rizika pomocou špecifickéhu typu derivátu
- Vplyv credit default swapov na vznik finančnej krízy
- Government bonds as a collateral in refinancing operations during financial and debt crisis