Multiscale Volatility Transmission and Portfolio Construction Between the Baltic Stock Markets

Skúmanie prenosu volatility a tvorby portfólia medzi troma baltickými akciovými indexami v rôznych časových horizontoch. Porovnanie volatility medzi pobaltskými akciovými trhmi a nemeckým akciovým trhom, ktorý poskytuje širší pohľad na možné investičné stratégie na zníženie rizika. Model EGARCH a je...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
1. Verfasser: Živkov, Dejan
Weitere Verfasser: Manić, Slavica, Đurašković, Jasmina
Format: Buchkapitel
Sprache:Englisch
Schlagworte:
volatilita
trh burzový
trh akciový
Pobaltie
indexy burzové
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 0256125
005 20221104111424.9
041 0 |a eng 
044 |a CZ 
245 1 0 |a Multiscale Volatility Transmission and Portfolio Construction Between the Baltic Stock Markets  |c Dejan Živkov, Slavica Manić, Jasmina Đurašković 
520 |a Skúmanie prenosu volatility a tvorby portfólia medzi troma baltickými akciovými indexami v rôznych časových horizontoch. Porovnanie volatility medzi pobaltskými akciovými trhmi a nemeckým akciovým trhom, ktorý poskytuje širší pohľad na možné investičné stratégie na zníženie rizika. Model EGARCH a jeho odhad volatility pre pobaltské indexy. Zdôraznenie dôležitosti časovo a frekvenčne premenlivých vlastností kolísania volatility akcií. 
610 2 0 |a volatilita 
610 2 0 |a trh burzový 
610 2 0 |a trh akciový 
610 2 0 |a Pobaltie 
610 2 0 |a indexy burzové 
100 1 |a Živkov, Dejan 
700 1 |a Manić, Slavica 
700 1 |a Đurašković, Jasmina 

Ähnliche Einträge