What Wavelet-Based Quantiles Can Suggest About the Stocks-Bond Interaction in the Emerging East Asian Economies?

Analýza obojsmernej vzájomnej závislosti výnosov 10-ročných dlhopisov a akciových výnosov v 8 východoázijských rozvíjajúcich sa ekonomikách prístupom vlnkových kvantilov (wavelet-based quantile) v období 2002-2017.

Gespeichert in:
1. Verfasser: Živkov, Dejan
Weitere Verfasser: Njegić, Jovan, Stanković, Milica
Format: Buchkapitel
Sprache:Englisch
Schlagworte:
trh finančný
trh finančný medzinárodný
dlhopisy
akcie
výnosy
dekompozícia
metódy kvantilové
spillover
východná Ázia
Čína
Hongkong
Južná Kórea
Thajsko
Singapur
Indonézia
Taiwan
Filipíny
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!

Ähnliche Einträge: What Wavelet-Based Quantiles Can Suggest About the Stocks-Bond Interaction in the Emerging East Asian Economies?

Ähnliche Einträge