Return Spillovers around the Globe: A Network Approach
Sledovanie prepojenosti 40 akciových trhov na piatich kontinentoch pomocou denných záverečných cien a spätných prelievaní na základe Grangerovej kazuality. Analýza topologických a časovo premenlivých vlastností vytvorených sietí. Identifikovanie prepojenia akciových trhov.
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Weitere Verfasser: | , |
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Englisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Return Spillovers around the Globe: A Network Approach
- Return spillovers around the globe: a network approach
- Return spillovers around the globe: a network approach
- Similarity of Emerging Market Returns under Changing Market Conditions: Markets in the ASEAN-4, Latin America, Middle East and BRICs
- Stock Market Volatility Forecasting: Do We Need High-Frequency Data?
- Analysis of Selected Stock Before, During and After the Covid- 19 Pandemic, Using the GARCH Model
- Detection of Volatility Spillovers Among European Union Countries in Selected Markets