Brexit and the Dependence Structure Among the G7 Bank Equity Markets
Skúmanie zmien v štruktúre závislosti medzi výnosmi z bankového kapitálu Spojeného kráľovstva a jeho partnerov v ekonomikách G7. Použitá metodika je založená na modeli prelievania volatility GJR-GARCH, ktorý zodpovedá za asymetriu a pákový efekt, a kopulu pre časovo premenlivú korelačnú štruktúru me...
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Altri autori: | |
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | inglese |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|