Brexit and the Dependence Structure Among the G7 Bank Equity Markets

Skúmanie zmien v štruktúre závislosti medzi výnosmi z bankového kapitálu Spojeného kráľovstva a jeho partnerov v ekonomikách G7. Použitá metodika je založená na modeli prelievania volatility GJR-GARCH, ktorý zodpovedá za asymetriu a pákový efekt, a kopulu pre časovo premenlivú korelačnú štruktúru me...

Full description

Bibliographic Details

Main Author:	Nekhili, Ramzi
Other Authors:	Giannopoulos, Kostas
Format:	Book Chapter
Language:	English
Subjects:	volatilita dezintegrácia trhy závislosť ekonomická brexit
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!