Brexit and the Dependence Structure Among the G7 Bank Equity Markets
Skúmanie zmien v štruktúre závislosti medzi výnosmi z bankového kapitálu Spojeného kráľovstva a jeho partnerov v ekonomikách G7. Použitá metodika je založená na modeli prelievania volatility GJR-GARCH, ktorý zodpovedá za asymetriu a pákový efekt, a kopulu pre časovo premenlivú korelačnú štruktúru me...
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Ďalší autori: | |
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | English |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|