Brexit and the Dependence Structure Among the G7 Bank Equity Markets

Skúmanie zmien v štruktúre závislosti medzi výnosmi z bankového kapitálu Spojeného kráľovstva a jeho partnerov v ekonomikách G7. Použitá metodika je založená na modeli prelievania volatility GJR-GARCH, ktorý zodpovedá za asymetriu a pákový efekt, a kopulu pre časovo premenlivú korelačnú štruktúru me...

Description complète

Enregistré dans:
Auteur principal: Nekhili, Ramzi
Autres auteurs: Giannopoulos, Kostas
Format: Chapitre de livre
Langue:anglais
Sujets:
volatilita
dezintegrácia
trhy
závislosť ekonomická
brexit
Tags: Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 0267666
005 20221220134231.7
041 0 |a eng 
044 |a UA 
245 1 0 |a Brexit and the Dependence Structure Among the G7 Bank Equity Markets  |c Ramzi Nekhili, Kostas Giannopoulos 
520 |a Skúmanie zmien v štruktúre závislosti medzi výnosmi z bankového kapitálu Spojeného kráľovstva a jeho partnerov v ekonomikách G7. Použitá metodika je založená na modeli prelievania volatility GJR-GARCH, ktorý zodpovedá za asymetriu a pákový efekt, a kopulu pre časovo premenlivú korelačnú štruktúru medzi bankami G7. 
610 2 0 |a volatilita 
610 2 0 |a dezintegrácia 
610 2 0 |a trhy 
610 2 0 |a závislosť ekonomická 
610 2 0 |a brexit 
100 1 |a Nekhili, Ramzi 
700 1 |a Giannopoulos, Kostas 

Documents similaires