Modeling Credit Losses for Multiple Loan Portfolios
Dynamický štrukturálny model úverového rizika viacerých úverových portfólií. Značná predikčná schopnosť a využiteľnosť na meranie úverového rizika v rôznych makroekonomických situáciách a rôznych úrovniach pravdepodobnosti. Použiteľnosť modelu na kvantifikáciu opravných položiek na straty z úverov p...
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Outros Autores: | |
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | inglês |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
MARC
| LEADER | 00000naa a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0263474 | ||
| 005 | 20200512132834.0 | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 044 | |a CZ | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Modeling Credit Losses for Multiple Loan Portfolios |c Petr Gapko, Martin Šmíd |
| 520 | |a Dynamický štrukturálny model úverového rizika viacerých úverových portfólií. Značná predikčná schopnosť a využiteľnosť na meranie úverového rizika v rôznych makroekonomických situáciách a rôznych úrovniach pravdepodobnosti. Použiteľnosť modelu na kvantifikáciu opravných položiek na straty z úverov podľa IFRS91 alebo na záťažové testy kreditného rizika. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a riziko úverové |
| 610 | 2 | 0 | |a portfólio |
| 610 | 2 | 0 | |a úver |
| 610 | 2 | 0 | |a hypotéky |
| 610 | 2 | 0 | |a modely dynamické |
| 100 | 1 | |a Gapko, Petr | |
| 700 | 1 | |a Šmíd, Martin | |