Modeling Credit Losses for Multiple Loan Portfolios

Dynamický štrukturálny model úverového rizika viacerých úverových portfólií. Značná predikčná schopnosť a využiteľnosť na meranie úverového rizika v rôznych makroekonomických situáciách a rôznych úrovniach pravdepodobnosti. Použiteľnosť modelu na kvantifikáciu opravných položiek na straty z úverov p...

Full description

Bibliographic Details

Main Author:	Gapko, Petr
Other Authors:	Šmíd, Martin
Format:	Book Chapter
Language:	English
Subjects:	riziko úverové portfólio úver hypotéky modely dynamické
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!