Modeling Credit Losses for Multiple Loan Portfolios

Dynamický štrukturálny model úverového rizika viacerých úverových portfólií. Značná predikčná schopnosť a využiteľnosť na meranie úverového rizika v rôznych makroekonomických situáciách a rôznych úrovniach pravdepodobnosti. Použiteľnosť modelu na kvantifikáciu opravných položiek na straty z úverov p...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Gapko, Petr
Weitere Verfasser:	Šmíd, Martin
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Englisch
Schlagworte:	riziko úverové portfólio úver hypotéky modely dynamické
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!