Comovement and Spillover Effect During Crisis Evidence from Physically Distance Countries

Analýza efektu premiestnenia a prelievania medzi nemeckými a hongkonskými akciovými indexmi pomocou diagonálneho modelu BEKK počas konkrétnych období prasknutí (výbuchov) finančných bublín (70. roky a svetová ropná kríza, 2000 a dot-com bublina, 2008 a finančná kríza, a iné). Monitorovanie bublín po...

Descripción completa

Guardado en:
Autor principal: Kováč, Stanislav
Formato: Capítulo de libro
Lenguaje:inglés
Materias:
bubliny finančné
indexy akciové
indexy burzové
kríza finančná
kríza hospodárska
trh akciový
analýza trhu
modelovanie matematické
Hongkong
Nemecko
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
Sumario:Analýza efektu premiestnenia a prelievania medzi nemeckými a hongkonskými akciovými indexmi pomocou diagonálneho modelu BEKK počas konkrétnych období prasknutí (výbuchov) finančných bublín (70. roky a svetová ropná kríza, 2000 a dot-com bublina, 2008 a finančná kríza, a iné). Monitorovanie bublín pomocou metodiky založenej na rozšírenom Dickey-Fullerovom teste. Analýza dvoch typov bublín: v prvom type nie je krajina epicentra zahrnutá do analýzy, v druhom type je epicentrum zahrnuté. Charakterizácia možných kanálov prenosu.

Ejemplares similares