Inadequate Stock Price Reactions; Evidence from Prague Stock Exchange
Skúmanie, ako efektívne sú informácie generujúce cenu začlenené do ceny akcií. Výskum zameraný na štrnásť hlavných akcií na pražskej burze. Skúmaným obdobím bol 2012-2018. Aplikovaný test na identifikáciu významných informácií súvisiacich s cenou, takzvaný test rozptylu swapu. Cenová reakcia na také...
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Altri autori: | |
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | inglese |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
| Riassunto: | Skúmanie, ako efektívne sú informácie generujúce cenu začlenené do ceny akcií. Výskum zameraný na štrnásť hlavných akcií na pražskej burze. Skúmaným obdobím bol 2012-2018. Aplikovaný test na identifikáciu významných informácií súvisiacich s cenou, takzvaný test rozptylu swapu. Cenová reakcia na takéto informačné šoky. Pozitívne aj negatívne šoky, i to kde sú tie pozitívne častejšie. Existencia krátkodobého a strednodobého podhodnotenia v prípade pozitívnych správ a krátkodobého podhodnotenia v prípade negatívnych správ. Dôkazy o neobvyklých návratoch a prítomnosť informačnej neefektívnosti na skúmanom trhu. |
|---|