FX Market Volatility Modelling: Can We Use Low-Frequency Data?
Porovnávanie presnosti predpovedí nízko a vysokofrekvenčných modelov volatility v rámci šiestich hlavných menových párov.
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | , |
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | inglés |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
MARC
| LEADER | 00000naa a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0280741 | ||
| 005 | 20240502083857.0 | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 044 | |a US | ||
| 245 | 1 | 0 | |a FX Market Volatility Modelling: Can We Use Low-Frequency Data? |c Štefan Lyócsa, Tomáš Plíhal, Tomáš Výrost |
| 520 | |a Porovnávanie presnosti predpovedí nízko a vysokofrekvenčných modelov volatility v rámci šiestich hlavných menových párov. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a trh devízový |
| 610 | 2 | 0 | |a modelovanie |
| 610 | 2 | 0 | |a volatilita |
| 610 | 2 | 0 | |a dáta |
| 610 | 2 | 0 | |a model GARCH |
| 100 | 1 | |a Lyócsa, Štefan, 1982- | |
| 700 | 1 | |a Plíhal, Tomáš | |
| 700 | 1 | |a Výrost, Tomáš, 1978- | |