FX Market Volatility Modelling: Can We Use Low-Frequency Data?
Porovnávanie presnosti predpovedí nízko a vysokofrekvenčných modelov volatility v rámci šiestich hlavných menových párov.
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Weitere Verfasser: | , |
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Englisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
MARC
| LEADER | 00000naa a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0280741 | ||
| 005 | 20240502083857.0 | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 044 | |a US | ||
| 245 | 1 | 0 | |a FX Market Volatility Modelling: Can We Use Low-Frequency Data? |c Štefan Lyócsa, Tomáš Plíhal, Tomáš Výrost |
| 520 | |a Porovnávanie presnosti predpovedí nízko a vysokofrekvenčných modelov volatility v rámci šiestich hlavných menových párov. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a trh devízový |
| 610 | 2 | 0 | |a modelovanie |
| 610 | 2 | 0 | |a volatilita |
| 610 | 2 | 0 | |a dáta |
| 610 | 2 | 0 | |a model GARCH |
| 100 | 1 | |a Lyócsa, Štefan, 1982- | |
| 700 | 1 | |a Plíhal, Tomáš | |
| 700 | 1 | |a Výrost, Tomáš, 1978- | |