Energy Commodity Price Risk Minimization with Precious Metals in a Multivariate Portfolio
Zostavenie štyroch portfólií s minimálnym rozptylom, ktoré kombinujú energetické komodity (ropa Brent, ropa WTI, benzín a zemný plyn) s drahými kovmi (zlato, striebro, platina a paládium). S cieľom reflektovať rôzne situácie účastníkov trhu sa ukladajú obmedzenia minimálneho energetického podielu v...
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Weitere Verfasser: | , |
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Englisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
| Zusammenfassung: | Zostavenie štyroch portfólií s minimálnym rozptylom, ktoré kombinujú energetické komodity (ropa Brent, ropa WTI, benzín a zemný plyn) s drahými kovmi (zlato, striebro, platina a paládium). S cieľom reflektovať rôzne situácie účastníkov trhu sa ukladajú obmedzenia minimálneho energetického podielu v portfóliu vo výške 30 % a 70 %. Optimalizácia portfólia naznačuje, že najvyšší podiel vo všetkých portfóliách má zlato. Investori, ktorí chcú sledovať menej rizikové energetické portfólio, by mali do portfólia zahrnúť viac zlata. |
|---|